Estimasi berbasis rangking untuk model deret waktu rata-rata bergerak autoregresif Abstrak.8194 Kami menetapkan asimtotik normalitas dan konsistensi untuk estimator berbasis peringkat parameter model rata-rata bergerak autoregresif. Pengukur diperoleh dengan meminimalkan fungsi dispersi residu berbasis peringkat yang mirip dengan yang diberikan oleh L. A. Jaeckel Ann. Matematika. Stat. Vol. 43 (1972) 144982111458. Pengukur ini dapat memiliki efisiensi asimtotik yang sama dengan estimator likelihood maksimum dan kuat. Kualitas perkiraan asimtotik untuk sampel yang terbatas dipelajari melalui simulasi. Jenis Dokumen: Penelitian Artikel Afiliasi: Universitas Northwestern Tanggal publikasi: 1 2008. Berbagi Isi Konten Konten Gratis Isi konten Partial Gratis Konten baru Konten akses terbuka Partial Konten akses terbuka Konten langganan Konten Partial Subscribed Konten percobaan gratis Telusuri oleh Publikasi Browse by Subject Telusuri oleh Penerbit Pencarian Lanjutan Tentang Kami Peneliti Pustakawan Penerbit Judul fitur baru Bantuan Hubungi kami Salinan situs web 2017 Ingenta. Hak cipta artikel tetap ada pada penerbit, masyarakat atau penulis (s) sebagaimana ditentukan dalam artikel. Kebijakan Cookie Situs Ingenta Connect menggunakan cookies agar dapat melacak data yang telah Anda isi. Saya senang dengan ini Mengetahui lebih banyakRank berbasis estimasi untuk model time series moving average autoregressive Kami menetapkan asimtotik normalitas dan konsistensi untuk basis peringkat. Penduga parameter model rata-rata bergerak autoregresif. Pengukur diperoleh dengan meminimalkan fungsi dispersi residu berbasis peringkat yang mirip dengan yang diberikan oleh L. A. Jaeckel Ann. Matematika. Stat. Vol. 43 (1972) 1449-1458. Pengukur ini dapat memiliki efisiensi asimtotik yang sama dengan estimator likelihood maksimum dan kuat. Kualitas perkiraan asimtotik untuk sampel yang terbatas dipelajari melalui simulasi. Hak Cipta 2007 Kompilasi Jurnal Penulis 2007 Blackwell Publishing Ltd. Jika Anda mengalami masalah dalam mendownload file, periksa apakah Anda mempunyai aplikasi yang tepat untuk melihatnya terlebih dahulu. Jika terjadi masalah lebih lanjut baca halaman bantuan IDEAS. Perhatikan bahwa file-file ini tidak ada di situs IDEAS. Mohon bersabar karena berkasnya mungkin besar. Karena akses ke dokumen ini dibatasi, Anda mungkin ingin mencari versi yang berbeda berdasarkan penelitian terkait (lebih jauh di bawah) atau mencari versi yang berbeda. Artikel yang disediakan oleh Wiley Blackwell dalam jurnal Journal of Time Series Analysis. Saat meminta koreksi, mohon menyebutkan barang-barang ini: RePEc: bla: jtsera: v: 29: y: 2008: i: 1: p: 51-73. Lihat informasi umum tentang cara memperbaiki materi di RePEc. Untuk pertanyaan teknis mengenai item ini, atau untuk mengoreksi pengarangnya, judul, abstrak, informasi bibliografi atau unduhannya, hubungi: (Wiley-Blackwell Digital Licensing) atau (Christopher F. Baum) Jika Anda telah menulis item ini dan belum terdaftar dengan RePEc, kami mendorong Anda untuk melakukannya di sini. Ini memungkinkan untuk menautkan profil Anda ke item ini. Ini juga memungkinkan Anda untuk menerima kutipan potensial dari item ini yang tidak kami ketahui. Jika referensi benar-benar hilang, Anda dapat menambahkannya menggunakan formulir ini. Jika daftar referensi lengkap item yang ada di RePEc, namun sistem tidak terhubung dengannya, Anda dapat membantu formulir ini. Jika Anda mengetahui barang yang hilang yang mengutip yang satu ini, Anda dapat membantu kami menciptakan tautan tersebut dengan menambahkan referensi yang relevan dengan cara yang sama seperti di atas, untuk setiap item yang merujuk. Jika Anda adalah penulis terdaftar dari item ini, Anda mungkin juga ingin memeriksa tab kutipan di profil Anda, karena mungkin ada beberapa kutipan yang menunggu konfirmasi. Harap dicatat bahwa koreksi mungkin memakan waktu beberapa minggu untuk memfilter berbagai layanan RePEc. Lebih banyak layanan Ikuti seri, jurnal, penulis lebih banyak Kertas baru melalui email Berlangganan penambahan baru untuk RePEc Pengarang pendaftaran Profil publik untuk peneliti Ekonomi Berbagai peringkat penelitian di bidang ekonomi amp terkait Siapa seorang pelajar yang, dengan menggunakan RePEc RePEc Biblio Curated articles amp Makalah tentang berbagai topik ekonomi Unggah kertas Anda untuk dicantumkan di agregat RePEc dan IDEAS EconAcademics Blog untuk penelitian ekonomi Plagiarisme Kasus plagiarisme di bidang Ekonomi Makalah Makalah Pasar kerja RePEc yang didedikasikan untuk pasar kerja Fantasy League Anggap Anda memimpin ekonomi Departemen Layanan dari StL Fed Data, penelitian, aplikasi lebih banyak dari Estimasi FedRank berbasis di St. Louis untuk Model Seri Waktu Rata-rata Bergerak Autoregressive yang Bergerak Afiliasi Beth Andrews tidak diberikan kepada SSRN Kami menetapkan asimtotik normalitas dan konsistensi untuk estimator berbasis peringkat autoregresif - Parameter model rata-rata bergerak Pengukur diperoleh dengan meminimalkan fungsi dispersi residu berbasis peringkat yang mirip dengan yang diberikan oleh L. A. Jaeckel Ann. Matematika. Stat. Vol. 43 (1972) 1449-1458. Pengukur ini dapat memiliki efisiensi asimtotik yang sama dengan estimator likelihood maksimum dan kuat. Kualitas perkiraan asimtotik untuk sampel yang terbatas dipelajari melalui simulasi. Jumlah Halaman dalam PDF File: 23 Tanggal diposting: 11 Desember 2007 Kutipan yang disarankan Andrews, Beth, Estimasi Berbasis Peringkat untuk Model Seri Waktu Rata-rata Bergerak Autoregressive (0000). Journal of Time Series Analysis, Vol. 29, Edisi 1, hal. 51-73, Januari 2008. Tersedia di SSRN: ssrnabstract1067149 atau dx. doi. org10.1111j.1467-9892.2007.00545.x Informasi Kontak
No comments:
Post a Comment