8.20 Zero-Lag Exponential Moving Average Rata-rata pergerakan eksponensial nol-lag (ZLEMA) adalah variasi dari EMA (lihat Exponential Moving Average) yang menambahkan sebuah momentum yang bertujuan untuk mengurangi lag rata-rata sehingga dapat melacak harga saat ini lebih dekat. Untuk periode N-hari tertentu rumusnya adalah Dimana periode ldquolagrdquo adalah (N-1) 2. EMA polos yang diterapkan pada titik garis lurus akhirnya selalu dekat (N-1) 2 hari yang lalu. Jadi gagasan untuk menambahkan perbedaan ini ldquoclose - closelagrdquo adalah untuk mengimbangi lag itu, untuk membuat ZLEMA melacak garis lurus dengan tepat. Tentu saja data sebenarnya jarang berupa garis lurus, namun intinya adalah mendorong ZLEMA mendekati mendekati arus. Perhitungannya masih berakhir dengan berbagai bobot pada setiap harga terakhir. Efek dari momentum ini adalah untuk membuat harga baru-baru ini menurunkan bobot dan dengan demikian dilacak dengan ketat, dan dengan bobot negatif pada persyaratan masa lalu. Therersquos melompat mendadak dalam bobot pada momentum lag point. Misalnya grafik berikut adalah bobot untuk N15 (lag point 7). Kelonggaran EMA pada garis lurus dapat dihitung dengan mudah dengan menggunakan rumus daya untuk EMA (lihat Exponential Moving Average), yang diterapkan pada urutan harga tak berhingga yang akan turun 1 setiap hari dan mencapai 0 pada hari ini. Pada rangkaian non straight line lag tidak sederhana (N-1) 2. Tetapi akan bervariasi sesuai dengan bentuk, periode komponen siklis, dan lain-lain. Hak Cipta 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart adalah perangkat lunak bebas yang dapat Anda redistribusi dan kemudian dimodifikasinya berdasarkan persyaratan GNU General Lisensi Publik yang diterbitkan oleh Free Software Foundation baik versi 3, atau (sesuai pilihan Anda) versi selanjutnya. no-lag-Triple eksponensial Pindah rata-rata (t3) berdasarkan nilai ashi heiken Bergabung April 2008 Status: ibumu 141 Kiriman hi, Saya membaca sebuah artikel di saham dan komoditas tentang metode crossover MA utama dan ini meminta penggunaan rata-rata pergerakan eksponensial Triple (yang dapat ditemukan di mana-mana diberi nama t3. Saya akan memposting beberapa versinya). Yang kemudian tidak dibuat ketinggalan dan menggunakan data dari hehien ashi bars, bukan bar normal untuk membuatnya sangat merapikan. Sesuai dengan artikel ini MA yang paling akhir. Jika ada yang bisa membuat MA ini atau memilikinya silahkan posting. Mereka memberi formula untuk membuatnya tapi tidak untuk metatrader. Jika ada yang bisa menguraikan formula dari 1 platform ke platform lain, beri tahu saya dan saya akan memposting rumus yang diperlukan untuk memantau indikator ini dalam program itu. Program yang saya punya rumus untuk TEMA tempur kuoeroero (tiga rata-rata bergerak eksponensial) berdasarkan nilai asimetris heiken adalah sebagai berikut: - Metastock - TradeStation - eSignal - AmiBroker - CQG - Wealth-Lab - NeuroshellTrader - Blocks - AspenGraphics - StrataSearch - AIQ - NinjaTrader - TDAmeritrade - Tickquest Neoticker - Gensis - TradingSolution - MrSwing - VT Trader untuk CMS jelas saya menginginkan indikator MT4 ini, dan begitu saya mendapatkan indikator ini, saya akan merancang sistem perdagangan dengannya dan menjadikannya publik Sincerly, A to LEX PS Dari apa yang saya telah diberitahu, indikator saya diposting berjudul quotT3quot mungkin memiliki masalah dengan itu jadi jika Anda akan mencoba salah satu yang saya kirim mabye mencoba dua lainnya T3.mq4 3 KB 2.013 downloads Bergabung November 2007 Status: Mencoba mode manual lagi 2.209 Tulisan apakah Anda memiliki contoh dari apa output seharusnya seperti heiken Ashi bars yang berisi 4 komponen, 2 untuk membuat sumbu dan 2 untuk membuat bilah. Apakah Anda menggunakan nilai tertinggi, nilai terendah, atau untuk membuat indikator Anda. SkyNet sadar diri Bergabung dengan Mar 2006 Status: Perdagangan reaksi bukan berita 8.690 Posting Harga adalah satu-satunya lag kuota-lagquot. Memang benar bahwa semakin besar lag, indikator yang kurang responsif adalah pergerakan harga mendadak, dan kemudian sinyal masuknya terjadi. Tapi kemudian masuk ke langkah tidak harus inferior, karena memberikan konfirmasi lebih besar bahwa pembalikan telah terjadi. Kompromi adalah ini: sebagai aturan umum, hasil masuk awal menghasilkan ukuran menang lebih tinggi, namun tingkat kemenangan lebih rendah kemudian masuk kebalikannya. Hal ini tentu saja mengasumsikan bahwa keduanya menggunakan metode exit yang sama. Meningkatkan kelancaran mengurangi risiko sinyal quotfalsequot yang disebabkan oleh zigzag, namun harus diingat bahwa indikator berasal dari harga (ini adalah gejala, bukan penyebab), dan harga tersebut merupakan hasil dari arus pesanan yang dihasilkan oleh sentimen. Oleh karena itu, sinyal yang tidak terduga, atau pembalikan yang diantisipasi yang tidak sampai ke 8211 akhirnya merupakan hasil sentimen, bukan akibat dari kelancaran. Beberapa tahun yang lalu, saya melihat sebuah suite indikator proprietary yang dikembangkan oleh Mark Jurik, yang dia klaim lebih unggul dari Tillson8217s T3: akurasi yang lebih besar (kedekatan dengan data asli), kurang lag (sinyal sebelumnya), peningkatan kehalusan (kurang quotrandomquot zigzagging), dan Overshoot bawah (overshoot menciptakan sinyal palsu saat harga berubah arah tiba-tiba). Bagi siapa saja, yang tertarik: jurikresdownproductguide. pdf Catatan untuk moderator: Saya tidak pernah menghubungi Mr Jurik, dan tidak memiliki afiliasi keuangan untuk penelitian atau produknya. Saya tidak mendukung produknya disini Semua ini sangat menjanjikan. Namun, saya menjalankan beberapa tes profitabilitas (walaupun pada indeks saham daripada grafik forex) pada EMA T3 versus Smoothing (standar), dan merasa puas dengan diri saya bahwa setiap keuntungan yang ditawarkan oleh T3 tidak cukup besar untuk secara statistik signifikan. Heikin-Ashi sendiri merupakan proses rata-rata yang memperkenalkan lag. Indikator atau penelitian yang meringkas data sebelumnya (misalnya MA, Heikin-Ashi, lilin TF yang lebih lama) menggunakan banyak proses yang sama, dan menciptakan kuotitas yang sama dengan kalkulus integral. Data yang kurang mutakhir diringkas, semakin besar faktor lag. Sebaliknya, indikator yang ditagih sebagai leading (misalnya osilator seperti RSI, Stochastic) mengambil perbedaan, yang menghitung tingkat perubahan (accelerationdeceleration) dan karenanya mirip dengan kalkulus diferensial. Oleh karena itu, mereka dapat menyebabkan sinyal pembalikan yang salah, akibat responsifnya terhadap respons desakan saat melakukan gerakan. MACD adalah contoh bagus dari sebuah quothybridquot yang menggunakan kedua proses tersebut. Kedua EMA (12 dan 26) mengenalkan lag, namun mengambil perbedaan antara kedua offset ini. Kemudian EMA (9) yang digunakan untuk membuat garis sinyal memperkenalkan lag kedua, namun mengambil perbedaan antara MACD dan garis sinyal untuk membuat histogram lagi menyerangnya. Hasilnya adalah versi merapikan harga yang pada intinya beroperasi sama dengan indikator quotf,000quot Jurik atau T3. Halo. Baru saja menemukan pesan lama ini yang meminta inid MT4 yang menerapkan T3 pada lilin HA. Apakah Anda pernah menemukan indi seperti itu Jika tidak, apakah Anda masih tertarik untuk menemukan hi indi seperti itu, saya membaca sebuah artikel di saham dan komoditas tentang metode crossover MA utama dan ini meminta penggunaan rata-rata pergerakan eksponensial Triple (yang dapat Bisa ditemukan dimana-mana namanya t3. Saya akan posting beberapa versi itu). Yang kemudian tidak dibuat ketinggalan dan menggunakan data dari hehien ashi bars, bukan bar normal untuk membuatnya sangat merapikan. Sesuai dengan artikel ini MA yang paling akhir. Jika ada yang bisa membuat MA ini atau memilikinya silahkan posting. Mereka memberi formula untuk membuatnya tapi tidak untuk metatrader. Jika ada yang bisa mentranslate. Stuff Average Average Termotivasi oleh e-mail dari Robert B. Saya mendapatkan e-mail ini menanyakan tentang Hull Moving Average (HMA) dan. Dan Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya. Uh. betul. Sebenarnya, ketika saya googled, saya menemukan banyak rata-rata bergerak yang tidak pernah terdengar oleh Id, seperti: Zero Lag Exponential Moving Average Wilder Moving Average Least Square Bergerak Rata-rata Rata-rata Bergerak Rata-rata Moving Moving Average Jurik Moving Average. Jadi, saya pikir berbicara tentang moving averages and. Havent you done that before, like here dan here and here and here and. Ya, ya, tapi itu sebelum saya tahu semua rata-rata bergerak lainnya. Sebenarnya, satu-satunya yang saya mainkan adalah, di mana P 1. P 2. P n adalah n terakhir harga saham (P n menjadi yang terbaru). Simple Moving Average (SMA) (P 1 P 2. P n) K dimana K n. Weighted Moving Average (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3 n n n n) K dimana K (12 n) n (n1) 2. Exponential Moving Average (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K dimana K 1 945945 2. 1 (1-945). Whoa Ive pernah melihat formula EMA sebelumnya. Saya selalu thoguht itu. Ya, biasanya ditulis secara berbeda, tapi saya ingin menunjukkan bahwa ketiganya memiliki resep yang sama. (Lihat hal-hal EMA di sini dan di sini.) Memang, mereka semua terlihat seperti itu: Perhatikan bahwa, jika semua M adalah sama dengan, katakanlah, Po, maka rata-rata bergerak sama dengan Po juga. Dan itulah cara setiap individu menghargai diri sendiri harus bersikap. Jadi yang terbaik Tentukan yang terbaik. Berikut adalah beberapa moving averages, mencoba untuk melacak serangkaian harga saham yang bervariasi dalam mode sinusoidal: Harga saham mengikuti kurva sinus Di mana Anda menemukan saham seperti itu Perhatikan Perhatikan bahwa rata-rata pergerakan yang umum digunakan (SMA, WMA Dan EMA) mencapai maksimumnya lebih tinggi dari pada kurva sinus. Thats lag dan. Tapi bagaimana dengan pria HMA itu? Dia terlihat cukup bagus Yeah, dan itulah yang ingin kita bicarakan. Memang. Dan apa yang 6 di HMA (6) dan aku melihat sesuatu yang disebut MMA (36) dan. Kesabaran. Hull Moving Average Kita mulai dengan menghitung 16-day Weighted Moving Average (WMA) seperti: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) K dengan K 12. 16 136. Meskipun its nice Dan smoooth, itll memiliki lag lebih besar dari yang biasa seperti: Jadi kita melihat WMA 8 hari: I like it Ya, ini mengikuti variasi harga dengan cukup baik. Tapi ada lagi Sementara WMA (8) melihat harga yang lebih baru, masih memiliki lag, jadi kita melihat berapa WMA yang telah berubah saat beralih dari 8 hari menjadi 16 hari. Perbedaan itu akan terlihat seperti ini: Dalam arti, perbedaan itu memberi beberapa indikasi bagaimana WMA berubah. Jadi kita tambahkan perubahan ini ke WMA sebelumnya (8) untuk diberikan: 2 MMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Mengapa menyebutnya MMA saya tergagap. Bagaimanapun, MMA (16) akan terlihat seperti ini: Sakitlah dengan sabar. Ada lagi Sekarang kita perkenalkan transformasi ajaib dan dapatkan. Ta-DUM Thats Hull Ya. Seperti yang saya mengerti Tapi bagaimana ritual sihir Setelah menghasilkan serangkaian MMA yang melibatkan rata-rata pergerakan rata-rata 8 hari dan 16 hari, kami menatap dengan saksama urutan angka ini. Kemudian kita hitung WMA selama 4 hari terakhir. Itu memberi Hull Moving Average yang disebut HMA (4). Huh 16 hari kemudian 8 hari kemudian 4 hari. Apakah Anda melemparkan koin untuk melihat berapa banyak. Anda memilih beberapa hari, seperti n 16. Kemudian Anda melihat WMA (n) dan WMA (n2) dan menghitung MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (Dalam contoh kita, itu adalah 2 WMA (8) - WMA (16).Kemudian Anda menghitung WMA (sqrt (n)) dengan menggunakan angka sqrt (n) terakhir dari seri MMA. (Dalam contoh kita, yang harus dihitung Sebuah WMA (4), menggunakan seri MMA.) Dan untuk itu bagan SINE yang lucu Howd it so So wheres the spreadsheet Im masih mengerjakannya: MA-stuff. xls Menarik untuk dilihat bagaimana berbagai rata-rata bergerak bereaksi terhadap duri: Apakah HMA benar-benar rata-rata bergerak tertimbang. Mari kita lihat: Kami memiliki: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) 136 atau MMA 2 (136) - (1136) P 1 2 P 2. 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10 16 16 Untuk alasan sanitasi, tulislah dengan baik seperti ini: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Perhatikan bahwa semua bobot bertambah menjadi 1. Selanjutnya, wk 2 (136) - (1136) K untuk K 1, 2. 8 dan wk - (1136) K Untuk K 9, 10. 16. Kemudian, lakukan ritual akar-akar ajaib (di mana sqrt (16) 4), kita (ingat bahwa P 16 adalah nilai yang paling baru).HMA WMA 4 hari dari MMA di atas (W 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) 10 (mencatat bahwa 1234 10). Huh P 0. P -1. Apa. The MMA (16) menggunakan 16 hari terakhir, kembali ke harga callling P 1. Jika kita menghitung rata-rata tertimbang 4 hari di antaranya, MMAs, juga menggunakan MMA kemarin (dan itu akan kembali 1 hari sebelum P 1) dan hari sebelumnya, MMA kembali ke 2 hari sebelum P 1 dan hari Sebelum itu. Oke, jadi kamu memanggil mereka harga P 0. P -1 etc. etc. Kamu mengerti Jadi HMA 16 hari sebenarnya menggunakan info yang kembali lebih dari 16 hari, benar Anda mendapatkannya. Tapi ada bobot negatif untuk mereka harga lama Apakah itu legal Buktinya ada di. Ya, ya. Buktinya ada di puding. Jadi, apa yang dilakukan spreadsheet Sejauh ini: (Klik gambar untuk diunduh.) Anda dapat memilih rangkaian SINE atau rangkaian harga saham RANDOM. Untuk yang terakhir, setiap kali Anda mengklik tombol Anda mendapatkan satu set harga. Maka Anda bisa memilih jumlah hari: itulah n kita. (Misalnya, kami menggunakan n 16 untuk contoh kami di atas.) Selanjutnya, jika Anda memilih seri SINE, Anda dapat memperkenalkan lonjakan dan memindahkannya di sepanjang grafik. seperti ini . Perhatikan bahwa weve menggunakan n 16 dan n 36 (pada gambar spreadsheet) menyebabkan n2 dan sqrt (n) keduanya bilangan bulat. Jika Anda menggunakan sesuatu seperti n 15 maka spreadsheet menggunakan bagian eger INT dari n2 dan sqrt (n), yaitu 7 dan 3. Jadi, adalah Hull Moving Average yang terbaik Tentukan yang terbaik. Bagaimana dengan Jurik yang rata-rata saya tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Ini milik dan Anda harus membayar untuk menggunakannya. Namun, mari bermain dengan rata-rata bergerak. Another Moving Average Anggaplah, alih-alih Weighted Moving Average (di mana bobotnya sebanding dengan 1, 2, 3.). Kami menggunakan ritual Hull sihir dengan Moving Average Eksponensial. Artinya, kita mempertimbangkan: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Ya, thats M oving Sebuah verage g immick atau M oving Sebuah verage g eneralized atau M oving Sebuah verage g rand atau. Atau M oving A verage g ummy Perhatikan Kami memilih jumlah hari favorit kami, seperti n 16, dan menghitung MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Kita bisa bermain dengan 945 dan k dan melihat apa yang kita dapatkan: Misalnya, berikut adalah beberapa MAgs (di mana bertahan 16 hari tapi mengubah nilai 945 dan k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA ( 16) MAg (16) 1.5 EMA (5) - 0,5 EMA (16) Perhatikan bahwa ketika kita memilih k3 kita mendapatkan nk 163 5.333 yang kita ubah ke 5.0 sederhana dan sederhana. Mengapa Anda tidak bertahan dengan pilihan Hull: 945 2 dan k 2 Ide bagus. Wed get this: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Tampak seperti grafik dengan 945 1.5 dan k 3. Memang, bukankah itu kesalahan Anda? Lagi mungkin Jadi, bagaimana dengan ritual kuadrat-ku yang saya tinggalkan itu sebagai latihan. Untuk Anda Oke, saat bermain dengan hal MAg saya menemukan bahwa Hulls k 2 bekerja dengan cukup baik. Begitu baik menempel itu. Namun, kita sering mendapatkan rata-rata yang cukup bagus saat menambahkan sedikit perubahan: EMA (n2) - EMA (n). Sebenarnya, tambahkan sedikit fraksi 946 dari perubahan itu. Itu memberi: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Artinya, kita memilih 946 0,5 atau mungkin hanya 946 0,25 atau apapun dan gunakan: Misalnya, jika kita membandingkan gaggle moving averages saat mereka melacak fungsi LANGKAH, kita mendapatkan ini, di mana kita menambahkan (untuk MAg) hanya 946 12 dari perubahan. Ya, tapi apa nilai beta terbaik? Tentukan yang terbaik: Perhatikan bahwa beta 1 adalah pilihan Hull. Kecuali menggunakan EMA bukan WMAs. Dan Anda meninggalkan akar kuadrat itu. Uh, iya Aku lupa itu Catatan . Lembar kerja berubah dari jam ke jam. Saat ini terlihat seperti ini Sesuatu untuk Diputar Dengan saya membuat saya spreadsheet yang terlihat seperti ini. Klik pada gambar untuk mendownload Anda memilih saham dan klik tombol dan dapatkan harga harian setiap tahun. Anda memilih HMA atau MAg, mengubah jumlah hari dan, untuk MAg, parameternya, dan lihat kapan Anda harus MEMBELI ro SELL. Bila Berdasarkan kriteria apa Jika rata-rata bergerak adalah DOWN x dari maksimum selama 2 hari terakhir, Anda MEMBELI. (Dalam contoh, x 1.0) Jika UP y dari minimum selama 2 hari terakhir, Anda MENJUAL. (Pada contoh, y 1.5) Anda dapat mengubah nilai x dan y. Apakah ada gunanya Kriteria ini saya katakan itu sesuatu untuk dimainkan. Ada teknik pemulusan lain yang disebut Filter Hodrick-Prescott. Dengan bantuan Ron McEwan, sekarang termasuk dalam spreadsheet ini: Apakah ada gunanya bermain dengan itu? Anda akan melihat bahwa ada parameter yang dapat Anda ubah di sel M3. Dan BUY dan SELL signal.
No comments:
Post a Comment